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高弹性Alpha的量化掘金：从盲区识别到策略构建.docx

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    传统多因子模型的内核与挑战 5

    多因子模型：基于历史规律的全面发展型选股模式 5

    模型有效性面临周期性挑战 5

    传统多因子模型的局限性——模型的内生“路径依赖”与结构不适配 8

    局限一：分散化哲学与收益分布非正态性的根本矛盾 8

    局限二：因子库的“路径依赖”与高弹性风格缺失 10

    从多因子到多策略，挖掘高弹性ALPHA 14

    基于XGBOOST树模型的ALPHA预测 15

    构建高弹性策略：捕捉传统模型的风格盲区 18

    高弹性策略在指数增强模型中的应用 31

    中证全指增强策略 31

    宽基指数增强：80?成分股约束下的应用 35

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