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兼论30年利差中枢的合理水平：以潜在波动重塑曲线形态.docx

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    正文目录

    历史上短端加点定价长端资金加点定价短端 5

    经济模式转型下原有的曲线定价体系崩塌 7

    商业银行的行为可能并非近期超长债独立行情的主要原因 8

    交易盘主导的市场格局下，以潜在波动重塑曲线形态 11

    如何看待中央经济工作会议后利率先下后上的态势 14

    风险提示 17

    图表目录

    图表1：美国10年-2年国债利差与2年国债收益率走势（%） 5

    图表2：商业银行在国债、政金债、地方债持有者结构的比重较大（2025.10） 6

    图表3：国内资金利率的波动率远高于海外 6

    图表4：10年-1年国债收益率曲线变动阶段的划分 7

    图表5：

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