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辽宁工业大学开放性实验说明书（论文）

题目：影响我国固定资产投资的因素分析

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辽宁工业大学开放性实验说明书（论文）

目录

TOC\o1-3\h\u12234第1章前言 1

3227第2章关于影响我国固定资产投资的因素的建模 2

113212.1数据的选取 2

147502.2模型的估计 3

249332.3模型的检验 4

317702.3.1统计检验 4

123032.3.2多重共线性检验 4

64952.3.3异方差检验—White检验 9

229312.3.4自相关检验—LM检验 10

16766第3章对策建议 12

3.1处理好固定资产投资与经济发展的关系 12

310603.2处理好投资与消费之间的关系 12

3.3实施有差别的投资调控 12

19203.4适度扩大固定资产投资的规模 12 12

3.5优化固定资产的投资结构 12

28326参考文献 14

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对原始数据进行简单的分析，我们由此初步建立了多元回归模型：

2.2模型的估计

利用Eviews软件，做Y对X1、X2、X3、X4、的回归模型估计的结果。结果如图1：

图1回归估计结果

由图我们可以得出模型的方程为：

其中,＝0.998389；F＝2324.469；S.E＝6937.875

2.3模型的检验

2.3.1统计检验

因为=0.998389，所以拟合优度很好，方程有显著的线性关系。F＝2324.469，大于临界值，通过了F检验，也说明方程显著。对各系数进行t检验，经过查表得到，||=0.233416，||=0.807152，||=0.605015小于临界值，变量未通过t检验，只有||=0.807152，||=6.287437大于临界值，通过t检验，造成这种原因有可能是变量之间具有严重的多重共线性。

2.3.2多重共线性检验

观察变量间的相关关系

图2相关关系图

由图2可以看出存在多重共线性，其中X1与X3、X4之间的的多重共线性比较严重，达到了0.998197,0.998660；

多重共线的消除

（1）为消除变量间的多重共线性，分别计算Y与每个变量进行回归。

①Y与X1的估计

图3y与x1的估计

由上图可知，=0.982576

②Y与X2的估计

图4y与x2的估计

由上图可知，=0.883202

③Y与X3的估计

图5y与x3的估计

由上图可知，=0.990925

④Y与X4的估计

图6y与x4的估计

由上图可知，=0.996684

对于以上结果，列出如下表格：

表2拟合优度值

X1

X2

X3

X4

0.982576

0.883202

0.990925

0.996684

由表得，X4的拟合优度最好，且方程通过了F检验，t检验，因此选择:

为初始一元线性回归方程。

接下来利用逐步回归法，再将X3带入方程。

①将X3带入方程，Y与X4、X3的估计

图7y与x4、x3的估计

由图10我们可以看出，=0.997582，R2增大了，，||=2.511781，||=6.841036，显著性t检验都通过，说明x3应该在此模型中。

②将X4带入方程，Y与X4、X3、X1的估计

图8y与x4、x3、x1的估计

由图11我们可以看出，=0.998319，R2增大了，，||=0.120593，显著性t检验未通过，||=2.649697，显著性t检验通过，说明x3、x1存在多重共线性。X1应该在此模型中,剔除X3。

③将X2带入方程，X与X4、X1、X2的估计

图9y与x4、x1、x2的估计

由图12我们可以看出，=0.998350，R2增大了，，||=1.210820，||=0.558607，||=6.512435.x1，x2的t值小于t临界值，显著性检验未通过，说明x2、x1存在多重共线性。X1应该在此模型中,剔除X2。

综上所述，得出消除多重共线性以后的模型为：

2.3.3异方差检验—White检验

回归方程为

在原来残差与解释变量线性关系的基础上再加入解释变量的平方项与交叉项，因此得到辅助回归模型，以回归模型还有2个解释变量写出辅助回归的一般