第三章随机向量.pptVIP

第三章随机向量

§3.1随机向量的分布

一、随机向量及其分布函数

n维随机向量：书P72定义3.1

联合分布函数：书P72定义3.2

我们主要讨论二维情形

1、二维随机变量

设X和Y是定义在(Ω,P)上的两个随机变量,则称

（X，Y）为二维随机变量或二维随机向量。

二维随机变量的例子

⒈考察某地区成年男子的身体状况，令

X：该地区成年男子的身高；

Y：该地区成年男子的体重．

则X，Y就是一个二维随机变量．

⒉对一目标进行射击，令：

X：弹着点与目标的水平距离；

Y：弹着点与目标的垂直距离；

则X，Y就是一个二维随机变量．

2、联合分布函数

①定义：设（X，Y）是二维随机变量，x、y是任意

实数，函数F（x,y）=P{X≤x,Y≤y}称为（X，Y）的

分布函数，或称随机变量X与Y的联合分布函数

y

(x,y)

x

二元分布函数的几何意义

二元分布函数的几何

意义是：Fx，y

表示平面上的随机y(x,y)

点X，Y落在以

y

x，y为右上顶

点的无穷矩形中的x

概率．X≤xY≤y

(3)F(x,y)对x和y分别是不减函数.

对于任意固定的y,当xx时，

12F(x1,y)F(x2,y);

对于任意固定的x,当yy时

12F(x1,y)F(x2,y);

(4)F（x，y）关于x右连续，关于y右

连续，即F（x+0，y）=F（x，y)

F（x，y+0）=F（x，y）

(5)P{x1Xx2,y1Yy2}

F(x2,y2)F(x1,y2)F(x2,y1)F(x1,y1)

对任意

0(x1x2,y1y2)

y

(x1,y2)(x2,y2)

(x1,y1)(x2,y1)x

说明

上述五条性质是二维随机变量分布函数的最基本的

性质，即任何二维随机变量的分布函数都具有这五

条性质；

更进一步地，我们还可以证明：如果某一二元函数

具有这五条性质，那么，它一定是某一二维随机变

量的分布函数（证明略）．

0xy0

例1．已知二元函数F(x,y)

1xy0

判断它是否为某二维随机变量的分布函数

解：容易验证F(x,y)满足（1）~（4）条性质

下面验证F(x,y)是否满足性质（5）

取点(1,1),(1,0),(01),(0,0)有

F(1,1)F（1，0）F（0，1）F(0,0)10

故它不是某二维随机变量的分布函数

二、二维离散型随机变量及分布

①定义：如果二维随机变量(X，Y)所有可能取的数对为有

限个或可数个，则称（X，Y）为二维离散型随机变量．并

且称

P{Xxi,Yyi}pij.i,j1,2,

为（Ｘ，Ｙ）的概率分布，或称做Ｘ与Ｙ的联合概率分

布．

简称联合分布，联合分布也可用表格列出

②联合分布的性质：

(1)pij0i1,2,

(2)pij1

ij

例2．袋内有四张卡片，分别写有１、２、３、２，每

次从中任取两张，记Ｘ，Ｙ分别表示取到的两张卡片中

的最小数字与最大数字，求Ｘ与Ｙ的联合分布。

C1C11

12

解：2Y

P{X1,Y2}C32

4