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半参数变系数部分线性模型的轮廓似然推断

和

变系数部分线性模型在统计建模中经常使用，但其估计和推断尚未系统研究。本

文提出了一种轮廓最小二乘法来估计参数成分，并研究了轮廓最小二乘估计量的

渐近正态性。主要关注的是由Fan等人（2001）开发的广义似然技术是否适用于

检验半参数模型的参数成分的问题。我们引入了轮廓似然比检验，并证明它在原

假设下渐近地服从2分布。这不仅揭示了一种新的Wilks型现象，还了一种简

单且有用的方法来进行半参数推断。此外，引入了半参数模型的Wald统计量，并

证明其抽样性质与轮廓似然比统计量相似。提出了一种新的简单带宽选择技术，

用于部分线性模型的半参数推断，并通过数值例子说明了所方法。

：广义似然比统计量；局部线性回归；部分线性模型；轮廓似然；变系

数部分线性模型；统计量。

1引言：

随着计算设施的改进，在过去的三十年中，对非参数模型的和努力激增，因

为研究人员在许多实际情况下，参数模型无法充分捕捉响应变量与其相关

协变量之间的关系。这些数据分析方法对于探索隐藏结构非常有用，但可能过于

灵活，难以得出简洁的结论。关于非参数技术的介绍，可参见Hastie和

Tibshirani（1990年）、Green和Silverman（1994年）、Wand和Jones

（1995年）以及Fan和Gijbels（1996年）等人的著作。尽管已经提出了许多有

用的技巧，但在半参数和非参数模型推断方面可用的工具仍然有限。

ProfileLikelihoodInferencesonSemiparametric

Varying-CoefficientPartiallyLinearModels

JianqingFanandTaoHuang*

April18,2005

Varying-coefficientpartiallylinearmodelsarefrequentlyusedinstatisticalmodeling,

buttheirestimationandinferencehavenotbeensystematicallystudied.Thisarticle

proposesaprofileleast-squarestechniqueforestimatingtheparametriccomponent

andstudiestheasymptoticnormalityoftheprofileleast-squaresestimator.Themain

focusistheexaminationofwhetherthegeneralizedlikelihoodtechniquethatwas

developedbyFanetal.(2001)isapplicabletothetestingproblemfortheparametric

componentofsemiparametricmodels.Weintroducetheprofilelikelihoodratiotestand

demonstratethatitfollowsasymptotically-distributionunderthenullhypothesis.

ThisnotonlyunveilsanewWilkstypeofphenomenon,butalsoprovidesasimpleand

usefulmethodforsemiparametricinferences.Inaddition,theWaldstatisticfor

semiparametricmodelsisintroducedanddemonstratedtopossessasamplingproperty

similartotheprofilelikelihoodratiostatistic.Anewandsimplebandwidthselection

techniqueisproposedforsemiparametricinferencesonpartiallylinearmodelsan