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《时间序列分析》课件 第8章 向量自回归 (VAR) 模型.pptx

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    时间序列分析张成思;

    第8章向量自回归(VAR)模型

    8.1VAR模型介绍

    8.2VAR模型的估计与相关检验

    8.3格兰杰因果关系

    8.4VAR模型与脉冲响应分析

    8.5VAR模型与方差分解

    2;

    8.1VAR模型介绍

    8.1.1VAR模型的基本概念

    考虑一组变量y,y?,L,yn,定义;

    ε,代表(n×1)维的向量白噪音(VWN),满足E(ε)=0

    E(ε,ε)=Ω

    E(ε,ε)=0,s≠t

    VWN不是序列相关的。例如，在两变量的模型中，;

    如果使用滞后算子

    Φ(L)Y?=C+ε,

    Φ(L)=In

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