高级计量学案例分析：小二乘法回归模型研究.pdfVIP

案例6.6样本：1960:01–

1995:08Lsrcipgm2

gpw(‑1)

因变量:R方法:最小二乘法

日期:11/24/01时间:21:27样

本:1960:011995:08包含的观

测值:428

变量系数误差t统计量概率

C1.2140780.5516922.2006440.0283

IP0.0483530.0055038.7866360.0000

GM2140.326136.038503.8937840.0001

GPW(‑1)104.588417.442185.9962950.0000

R‑squared0.216361平均因变量6.145764

调整后的R‑squared0.210816因变量的差2.792815

回归的误差2.481026赤池信息准则4.664523

残差平方和2609.927准则4.702459

对数似然‑994.2079F统计量39.02177

统计量0.183733F统计量的概率0.000000

rcipgm2gpw(‑1)ar(1)

因变量:R

方法:最小二乘法

日期:11/24/01时间:21:37

样本:1960:011995:08

包含的观测值：428

在9次迭代后达到收敛

变量系数误差t统计量概率

C-49.60064140.6314‑0.3527000.7245

IP0.2441240.0406536.0051350.0000

GM2-62.357489.520160‑6.5500450.0000

GPW(‑1)6.21000.0297052.0905090.0372

AR(1)0.9987710.004546219.70390.0000

R‑平方0.968296平均因变量6.145764

调整的R方0.967997因变量的差2.792815

回归的误差