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金融工程：障碍期权定价的有限差分法边界条件
引言
在金融衍生品定价领域，障碍期权因其“触发条件”的特殊性，成为连接市场风险与期权价值的重要工具。与普通期权仅依赖标的资产到期日价格不同，障碍期权的价值还取决于标的资产在存续期内是否触碰预先设定的障碍水平（如“向上敲出”“向下敲入”等）。这种特性使得其定价模型需要更精细地刻画标的资产路径，对数值方法的精度提出了更高要求。
有限差分法作为求解偏微分方程（PDE）的经典数值方法，因其对复杂边界条件的适应性，成为障碍期权定价的常用工具。然而，有限差分法的核心难点之一在于边界条件的合理设置——这些边界条件不仅决定了方程求解的初始约束，更直接影响最终定价结果
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