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贝叶斯网络在金融风险预测中的构建

引言

金融风险预测是金融机构稳定运行的核心环节，从信用违约到市场波动，从操作失误到流动性危机，风险的复杂性与不确定性始终考验着预测模型的能力。传统预测方法如回归分析、时间序列模型等，虽能捕捉部分线性关系，却在处理多变量非线性关联、动态不确定性及因果推断时显得力不从心。贝叶斯网络作为一种概率图模型，通过有向无环图（DAG）直观表示变量间的因果关系，结合条件概率分布量化不确定性，为金融风险预测提供了更贴合实际场景的解决方案。本文将围绕贝叶斯网络在金融风险预测中的构建展开，从基础概念到具体步骤，从应用场景到挑战思考，层层递进揭示其技术逻辑与实践价值。

一、贝叶斯网络