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金融原理考试题：无风险利率与债券定价.pdf

金融原理考试题：无风险利率与债券定价.pdf

    金融原理2006‑7学年2小时

    1.如果无风险利率为4%，投资者愿意为每年13,000英镑、为期10

    年的无风险收入的支付多少？

    2.如果当前一年后和两年后的即期利率分别为：

    R=6.3%R=6.9%

    12

    计算：

    a)一张两年到期、年息率为5%（每年支付）的债券的当前价格（5分）

    b)从今天起一年后开始的一年期的当前远期利率（5分）

    所有利率均为年复利。

    3.假设一张面值为£10

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