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计量经济学第二版课后习题答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.在计量经济学中，线性回归模型的基本形式是什么？()

A.Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+ε

B.Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk

C.Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+μ

D.Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+σ

2.在最小二乘法中，为什么选择残差平方和作为损失函数？()

A.因为残差平方和易于计算

B.因为残差平方和能保证系数的唯一解

C.因为残差平方和能保证系数的稳定性

D.以上都是

3.假设一个线性回归模型的残差平方和为100，调整后的R平方为0.9，那么样本量为多少时，模型的拟合效果最好？()

A.10

B.100

C.1000

D.10000

4.什么是异方差性？()

A.残差的方差与预测值无关

B.残差的方差与预测值有关

C.残差的方差与自变量有关

D.残差的方差与因变量有关

5.在多元线性回归中，如果自变量之间存在多重共线性，可能会对什么产生影响？()

A.模型的解释力

B.模型的预测能力

C.残差的方差

D.以上都是

6.在计量经济学中，什么是内生性问题？()

A.模型的解释力不足

B.残差的方差与预测值有关

C.模型的预测能力下降

D.模型中存在自变量与因变量之间的因果关系

7.如何解决内生性问题？()

A.使用工具变量法

B.使用固定效应模型

C.使用随机效应模型

D.以上都是

8.什么是时间序列模型？()

A.用时间序列数据建立的模型

B.用横截面数据建立的模型

C.用面板数据建立的模型

D.用空间数据建立的模型

9.时间序列模型中最常用的模型是什么？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.ARIMA模型

10.在时间序列模型中，如何处理季节性因素？()

A.使用自回归模型（AR）

B.使用移动平均模型（MA）

C.使用季节性差分模型

D.使用自回归移动平均模型（ARMA）

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是计量经济学中常见的回归模型？()

A.线性回归模型

B.非线性回归模型

C.模型识别问题

D.模型设定问题

12.在最小二乘法中，以下哪些是可能影响估计结果的因素？()

A.数据的分布

B.模型的设定

C.自变量的选择

D.残差项的分布

13.内生性问题可能由以下哪些原因引起？()

A.自变量与误差项相关

B.模型设定错误

C.遗漏变量

D.数据误差

14.以下哪些是处理内生性问题的方法？()

A.工具变量法

B.双重差分法

C.模型设定修正

D.数据清洗

15.时间序列分析中，以下哪些是常用的模型？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分滑动平均模型（ARIMA）

三、填空题(共5题)

16.在计量经济学中，最小二乘法的英文缩写是______。

17.如果一个回归模型的残差满足______，则认为该模型是平稳的。

18.在面板数据分析中，固定效应模型（FE）与随机效应模型（RE）的主要区别在于______。

19.当时间序列数据呈现趋势性和季节性时，通常使用______模型来进行分析。

20.在计量经济学中，衡量模型拟合优度的指标之一是______，它表示解释变量对因变量的变异解释程度。

四、判断题(共5题)

21.最小二乘法假设误差项是独立同分布的。()

A.正确B.错误

22.在时间序列分析中，所有的时间序列数据都应该使用差分来消除季节性。()

A.正确B.错误

23.固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）都能解决内生性问题。()

A.正确B.错误

24.如果残差平方和较小，那么模型的拟合效果一定较好。()

A.正确B.错误

25.多重共线性会提高回归系数的估计精度。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请解释什么是内生性问题，并说明其可能对回归分析产生的影响。

27.什么是异方差性，它