原创力文档基于隔离检测方法的厚尾序列变点分析
中文摘要
由于厚尾噪声广泛存在于金融、气象等高波动性场景，对这类数据进行变点
分析，有助于尽早发现数据中可能出现的变化。本文基于隔离检测方法研究了厚
尾噪声序列均值变点，带厚尾噪声的AR模型参数变点及AR-GARCH模型参数
变点的检验与估计问题，主要研究内容有：
（1）基于隔离检测方法研究了厚尾噪声序列中的均值变点。将隔离检测方
法和优化的CUSUM结合，使其能够在噪声具有厚尾分布的情况下，检验并估计
出均值变点的位置
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