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复杂时间序列信息熵的深度剖析与多元应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今数字化时代，数据如潮水般涌来，其中时间序列数据因其独特的时间顺序属性，广泛存在于金融、经济、气象、生物医学等众多领域。在金融市场中，股票价格、汇率等时间序列数据时刻波动，反映着市场的动态变化；气象领域里，气温、降水量等时间序列记录着气候变化的轨迹；生物医学研究中，心电信号、脑电信号等时间序列蕴含着人体生理健康的重要信息。这些时间序列数据往往呈现出复杂的特征，不仅包含线性趋势，还存在非线性、时变性、噪声干扰以及多尺度结构等复杂特性，对其进行深入分析和理解成为各领域面临的关键挑战之一。

传统的时间序列分析方法，如