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2025年（应用数学）随机过程试题及答案

第I卷（选择题，共40分）

答题要求：请将每题正确答案的序号填在括号内。

1.设随机过程\(X(t)=A\cos(\omegat+\theta)\)，其中\(A\)和\(\omega\)为常数，\(\theta\)是在\([0,2\pi]\)上均匀分布的随机变量，则\(X(t)\)是（）

A.平稳随机过程B.非平稳随机过程C.确定性过程D.以上都不对

2.已知随机过程\(X(t)\)的均值函数\(\mu_X(t)=t\)，方差函数\(\sigma^2_X(t)=t^2\)，则\(X(t)\)的自相关函数\(R_X(t_1,t_2)\)为（）

A.\(t_1t_2+(t_1^2+t_2^2)\)B.\(t_1t_2+t_1t_2\)C.\(t_1t_2+(t_1^2t_2^2)\)D.以上都不对

3.泊松过程\(N(t)\)的强度为\(\lambda\)，则\(P\{N(2)-N(1)=2\}\)等于（）

A.\(\frac{(2\lambda)^2e^{-2\lambda}}{2!}\)B.\(\frac{(2\lambda)^2e^{-2\lambda}}{0!}\)C.\(\frac{(2\lambda)^0e^{-2\lambda}}{0!}\)D.\(\frac{(2\lambda)^0e^{-2\lambda}}{2!}\)

4.维纳过程\(W(t)\)的协方差函数\(C_W(t_1,t_2)\)为（）

A.\(\min(t_1,t_2)\)B.\(\max(t_1,t_2)\)C.\(t_1t_2\)D.\(|t_1-t_2|\)

5.若随机过程\(X(t)\)满足\(E[X(t)]=0\)，\(R_X(t_1,t_2)=\sigma^2\min(t_1,t_2)\)，则\(X(t)\)是（）

A.平稳过程B.马尔可夫过程C.独立增量过程D.以上都不对

6.设\(X(t)\)是平稳随机过程，则其功率谱密度\(S_X(\omega)\)是（）

A.实偶函数B.实奇函数C.复偶函数D.复奇函数

7.对于平稳随机过程\(X(t)\)，其自相关函数\(R_X(\tau)\)与功率谱密度\(S_X(\omega)\)是（）

A.傅里叶变换对B.拉普拉斯变换对C.希尔伯特变换对D.以上都不对

8.已知随机过程\(X(t)\)的自相关函数\(R_X(\tau)=\cos(2\pi\tau)\)，则其功率谱密度\(S_X(\omega)\)为（）

A.\(\frac{1}{2}[\delta(\omega-2\pi)+\delta(\omega+2\pi)]\)B.\(\frac{1}{2}[\delta(\omega-\pi)+\delta(\omega+\pi)]\)C.\(\frac{1}{2}[\delta(\omega-2)+\delta(\omega+2)]\)D.以上都不对

9.若\(X(t)\)是独立增量过程，且\(X(0)=0\)，则\(E[X(t)]\)是（）

A.与\(t\)无关的常数B.关于\(t\)的线性函数C.关于\(t\)的二次函数D.以上都不对

10.泊松过程\(N(t)\)在区间\([0,t]\)内事件发生次数\(n\)的概率\(P\{N(t)=n\}\)为（）

A.\(\frac{(\lambdat)^ne^{-\lambdat}}{n!}\)B.\(\frac{(\lambdat)^ne^{-\lambdat}}{(n-1)!}\)C.\(\frac{(\lambdat)^ne^{-\lambdat}}{0!}\)D.\(\frac{(\lambdat)^ne^{-\lambdat}}{(n+1)!}\)

第Ⅱ卷（非选择题，共60分）

1.简答题（共20分）

-（1）简述平稳随机过程的定义及性质。（5分）

_平稳随机过程是指其统计特性不随时间平移而变化的随机过程。其性质包括均值为常数，自相关函数仅与时间间隔有关等。_

-（2）说明泊松过程的特点及应用场景。（5分）

_泊松过程特点：具有独立增量性，在不相重叠区间内事件发生次数相互独立；事件发生的概率与时间间隔成正比。应用场景如电话呼叫次数、放射性物质衰变次数等的建模。_

-（3）写出维纳过程的定义及主要