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2025年财会类银行业专业人员(中级)-风险管理参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、巴塞尔协议III的核心内容不包括以下哪项？

A.提高资本充足率要求

B.引入逆周期资本缓冲

C.压力测试框架强化

D.风险管理框架标准化

2、某银行计算风险加权资产时，某资产权重系数为120%，其计算公式为（）。

A.资产面值×（1-风险权重）

B.资产面值×风险权重

C.资产面值×风险准备金率

D.资产面值÷风险系数

3、压力测试主要用于评估哪种风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

4、信用风险缓释工具CRMW中，风险缓释有效性的关键指标是（）。

A.风险加权资产减少比例

B.风险敞口覆盖率

C.拨备覆盖率

D.资本充足率

5、下列哪项属于操作风险事件类型中的“流程缺陷”？（）

A.系统故障

B.内部欺诈

C.外部欺诈

D.自然灾害

6、流动性覆盖率（LCR）的计算中，“现金及现金等价物”不包括（）。

A.存款准备金

B.短期国债

C.同业存单

D.超短期债券

7、风险价值模型（VaR）的典型应用场景是（）。

A.信用风险计量

B.流动性风险预警

C.市场风险监控

D.操作风险审计

8、银行业内控缺陷按严重程度分为哪两类？（）

A.一般缺陷和重大缺陷

B.轻微缺陷和严重缺陷

C.普通缺陷和特殊缺陷

D.无重大缺陷和重大缺陷

9、银行制定风险偏好框架时，董事会应重点明确（）。

A.风险计量模型参数

B.风险承受能力阈值

C.风险报告流程细则

D.人员绩效考核标准

10、巴塞尔协议III规定的监管指标中，反映银行短期偿债能力的是（）。

A.资本充足率

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资本留存缓冲

D.压力测试准备金

11、根据《商业银行资本管理办法》，授信集中度超过40%的资产类别属于哪类信用风险等级？

A.低风险

B.高风险

C.中等风险

D.不确定风险

12、商业银行操作风险管理的核心目标是？

A.降低交易成本

B.优化资本充足率

C.防范潜在损失

D.提升客户满意度

13、流动性风险预警指标中，哪项反映银行短期偿债能力？

A.资产负债久期缺口

B.存款保险覆盖率

C.现金比率

D.资本充足率

14、巴塞尔协议III中，系统重要性银行的总杠杆率监管要求是？

A.4%

B.5%

C.6%

D.8%

15、市场风险限额管理的首要依据是？

A.风险敞口

B.客户评级

C.行业周期

D.监管要求

16、商业银行压力测试中，情景模拟通常包含哪些极端事件？

A.经济衰退

B.股市暴跌

C.利率飙升

D.全部包含

17、根据《商业银行风险分类办法》，次级类贷款的风险权重为？

A.100%

B.80%

C.50%

D.120%

18、操作风险事件中，内部控制失效属于哪类风险成因？

A.外部事件

B.内部流程缺陷

C.市场波动

D.管理失效

19、流动性覆盖率（LCR）的计算公式中，分子是？

A.高级流动性资产/

B.存款总额

C.短期债务

D.流动性缺口

20、商业银行信用风险拨备覆盖率监管要求下限是？

A.50%

B.70%

C.100%

D.120%

21、根据巴塞尔协议，商业银行的核心一级资本充足率最低应达到多少？

A.5.5%

B.8.0%

C.12.5%

D.8.5%

22、流动性风险主要指银行因无法以合理成本及时变现资产或融资而导致的损失风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

23、压力测试用于评估银行在极端市场条件下的潜在损失，属于哪种风险管理工具？

A.风险分散

B.风险对冲

C.压力测试

D.风险转移

24、巴塞尔协议II将操作风险资本要求分为哪三类？

A.高风险、中风险、低风险

B.8%资本、12%资本、16%资本

C.集中度风险、市场风险、信用风险

D.基础法、高级法、监管套利

25、风险敞口（ExposureatDefault,EAD）的计算中，核心指标是？

A.贷款面值

B.风险加权资产

C.信用暴露

D.贷款期限

26、商业银行资本充足率（CAR）的计算公式为？

A.资本净额/风险加权资产×100%

B.资本总额/总资产×100%

C.核心一级资本/总资产×100%

D.风险加权资产/资本净额×100%

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