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2025年金融风险管理师职业资格考试试卷及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.某金融机构的信用风险敞口主要来源于哪些资产？()

A.信贷资产

B.投资资产

C.股票资产

D.债券资产

2.下列哪项不是VaR模型的主要参数？()

A.时间范围

B.置信水平

C.风险因素

D.模型类型

3.市场风险通常通过哪些指标来衡量？()

A.风险价值(VaR)

B.压力测试

C.经济资本

D.以上都是

4.操作风险通常由哪些因素引起？()

A.人员因素

B.系统因素

C.外部事件

D.以上都是

5.以下哪种方法不属于风险管理的内部模型方法？()

A.VaR模型

B.风险中性定价

C.信用评分模型

D.模拟法

6.下列哪项不是衍生品的基本特征？()

A.标的资产

B.契约期限

C.结算方式

D.投资收益

7.在信用风险中，哪项指标可以衡量违约概率？()

A.信用违约互换(CDS)价格

B.信用风险敞口

C.信用评级

D.违约损失率

8.以下哪项不是风险管理中的合规风险？()

A.法规变动风险

B.内部控制风险

C.违法风险

D.市场风险

9.在风险管理过程中，下列哪项不是风险控制措施？()

A.风险分散

B.风险规避

C.风险转移

D.风险增加

二、多选题(共5题)

10.在金融风险管理中，以下哪些属于市场风险管理的工具？()

A.VaR模型

B.压力测试

C.经济资本

D.信用评级

11.操作风险的主要来源包括以下哪些方面？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程

D.外部事件

12.以下哪些属于衍生品的基本特征？()

A.标的资产

B.契约期限

C.结算方式

D.投资收益

13.风险管理中，以下哪些是信用风险的主要表现形式？()

A.违约风险

B.利率风险

C.流动性风险

D.信用风险敞口

14.在金融风险管理中，以下哪些是风险管理的主要原则？()

A.风险分散原则

B.风险规避原则

C.风险转移原则

D.风险接受原则

三、填空题(共5题)

15.VaR模型中，‘VaR’代表的是______。

16.信用风险敞口通常用______来衡量。

17.在市场风险中，______是指由于市场价格波动导致的潜在损失。

18.操作风险管理的核心是______。

19.风险管理中，______是指将风险转移给第三方。

四、判断题(共5题)

20.市场风险敞口可以通过VaR模型来衡量。()

A.正确B.错误

21.信用风险敞口仅与银行的信贷业务相关。()

A.正确B.错误

22.操作风险可以通过压力测试来完全消除。()

A.正确B.错误

23.风险分散可以降低投资组合的波动性。()

A.正确B.错误

24.风险管理的主要目的是最大化收益。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述信用风险管理的核心步骤。

26.什么是压力测试，它在风险管理中有什么作用？

27.什么是风险中性定价，它在金融衍生品市场中如何应用？

28.什么是操作风险管理，为什么它对金融机构至关重要？

29.请解释什么是经济资本，它如何帮助金融机构进行风险管理？

2025年金融风险管理师职业资格考试试卷及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】信用风险敞口主要来源于信贷资产，因为这些资产直接关联到借款人的信用状况。

2.【答案】C

【解析】VaR模型的主要参数包括时间范围、置信水平和模型类型，而风险因素是影响VaR计算的因素之一，但不是直接参数。

3.【答案】D

【解析】市场风险的衡量指标包括风险价值(VaR)、压力测试、经济资本等，因此答案是D。

4.【答案】D

【解析】操作风险可以由人员因素、系统因素和外部事件等多种因素引起，因此答案是D。

5.【答案】D

【解析】VaR模型、风险中性定价和信用评分模型都属于风险管理的内部模型方法，而模拟法通常不是。

6.【答案】D

【解析】衍生品的基本特征包括标的资产、契约期限、结算方式等，而投资收益并不是衍生品的基本特征。

7.【答案】A

【解析】信用违约互换(CDS)价格可以衡量违约概率，