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2025年金融风险管理师专业技能考试试卷及答案解析

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融风险管理师（FRM）考试分为两个级别，哪个级别涵盖了市场风险、信用风险和操作风险的内容？()

A.初级

B.中级

C.高级

D.专家级

2.在VaR（ValueatRisk）计算中，以下哪个不是VaR模型的一个输入参数？()

A.风险因素

B.置信水平

C.风险敞口

D.时间范围

3.信用风险中的违约风险可以通过哪种模型来评估？()

A.指数模型

B.模拟模型

C.结构化信用风险模型

D.概率模型

4.以下哪项不是操作风险的一个来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.法律法规因素

D.技术因素

5.在压力测试中，以下哪种方法可以用来评估极端市场条件下的风险？()

A.回归分析

B.历史模拟法

C.压力测试

D.时间序列分析

6.哪种类型的期权在执行时，买方可以放弃权利？()

A.看涨期权

B.看跌期权

C.美式期权

D.欧式期权

7.在信用违约互换（CDS）中，信用保护买方支付给卖方的费用称为？()

A.预付费用

B.年费

C.持续费用

D.结算费用

8.哪个指标通常用于衡量市场风险？()

A.价值调整后的盈利（VAR）

B.资产负债表比率

C.情景分析

D.流动性覆盖率（LCR）

9.哪种模型在风险管理中被用来评估极端市场事件的可能性？()

A.指数模型

B.模拟模型

C.结构化信用风险模型

D.风险中性定价模型

10.在计算风险资本时，哪个方法考虑了风险敞口的时间价值？()

A.期望损失法

B.历史模拟法

C.模拟法

D.VaR法

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是金融风险管理的主要类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.法规风险

12.在VaR（ValueatRisk）计算中，以下哪些因素会影响VaR的值？()

A.风险敞口

B.时间范围

C.置信水平

D.模型参数

E.市场波动性

13.以下哪些方法可以用来评估信用风险？()

A.信用评分模型

B.信用评级模型

C.信用违约互换（CDS）

D.财务比率分析

E.信用风险矩阵

14.以下哪些因素可能导致操作风险？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程

D.外部事件

E.法律法规变化

15.在压力测试中，以下哪些方法可以用来模拟极端市场条件？()

A.历史模拟法

B.回归分析

C.情景分析

D.模拟法

E.时间序列分析

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理师（FRM）考试分为两个级别，分别为初级和______级。

17.VaR（ValueatRisk）是一种用于衡量金融市场风险的指标，其计算通常基于______分布。

18.信用风险中的______风险是指借款人或发行人无法履行还款义务的风险。

19.在操作风险管理中，______是操作风险的主要来源之一，包括人员、流程、系统等方面的缺陷。

20.为了评估金融机构的流动性风险，通常使用______来衡量金融机构在极端市场条件下的流动性状况。

四、判断题(共5题)

21.VaR（ValueatRisk）是一种绝对风险度量方法，可以完全消除市场风险。()

A.正确B.错误

22.信用风险中的违约风险可以通过信用评分模型完全预测。()

A.正确B.错误

23.操作风险是指由于外部事件引起的风险。()

A.正确B.错误

24.压力测试是一种静态的风险评估方法，只能评估过去的市场条件。()

A.正确B.错误

25.金融风险管理师（FRM）考试只有初级和高级两个级别。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述VaR（ValueatRisk）在风险管理中的作用。

27.什么是信用风险？请列举至少两种评估信用风险的方法。

28.请解释什么是操作风险，并说明操作风险产生的主要原因。

29.什么是压力测试？请说明进行压力测试的目的。

30.请简述金融风险管理师（FRM）考试的科目设置和考试流程。

2025年金融风险管理师专业技能考试试卷及答案解析

一、