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2025年金融风险管理师职业能力考核试卷及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不是金融风险管理的主要目标？()

A.防范金融风险

B.降低金融风险损失

C.提高金融收益

D.保障金融稳定

2.关于VaR（ValueatRisk）值，以下哪种说法是正确的？()

A.VaR值越大，风险越小

B.VaR值越小，风险越小

C.VaR值与风险无关

D.VaR值无法衡量风险

3.信用风险主要是指以下哪种风险？()

A.利率风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

4.以下哪种金融衍生品属于场外衍生品？()

A.期货合约

B.期权合约

C.利率互换

D.股票指数期货

5.关于资本充足率，以下哪种说法是错误的？()

A.资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标

B.资本充足率越高，银行风险越小

C.资本充足率低于监管要求会导致银行经营困难

D.资本充足率与银行盈利能力无关

6.在金融风险管理中，下列哪项不属于风险识别的范畴？()

A.识别市场风险

B.识别信用风险

C.识别操作风险

D.评估风险敞口

7.以下哪种方法不属于风险控制的方法？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险创造

8.在金融风险管理中，以下哪种风险属于系统性风险？()

A.债务违约风险

B.利率变动风险

C.交易对手违约风险

D.操作风险

9.关于风险偏好，以下哪种说法是正确的？()

A.风险偏好越高，风险承受能力越强

B.风险偏好越高，风险承受能力越弱

C.风险偏好与风险承受能力无关

D.无法确定

二、多选题(共5题)

10.以下哪些属于金融风险管理的核心原则？()

A.全面性原则

B.合规性原则

C.动态管理原则

D.风险与收益平衡原则

11.关于信用风险的管理，以下哪些措施是有效的？()

A.严格的信用评估程序

B.贷款损失准备金的提取

C.信用衍生品的使用

D.信用风险缓释工具的应用

12.以下哪些属于市场风险的来源？()

A.利率变动

B.货币汇率变动

C.商品价格波动

D.股票市场波动

13.在操作风险管理中，以下哪些是常见的操作风险类型？()

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.违规行为

D.运营中断和系统故障

14.以下哪些是金融机构风险管理的组织架构要素？()

A.风险管理委员会

B.风险管理部门

C.风险控制部门

D.内部审计部门

三、填空题(共5题)

15.金融风险管理中，用于衡量市场风险的一种常用方法是______。

16.信用风险管理的目的是为了降低______。

17.在金融风险管理中，______是指金融机构在面临市场风险时，能够承担的最大损失。

18.金融风险管理中的______原则要求风险管理措施要随着风险的变化而调整。

19.在金融风险管理中，______是指金融机构在特定时间内，按照一定置信水平所能承受的最大损失。

四、判断题(共5题)

20.金融风险管理只关注金融机构内部的损失风险。()

A.正确B.错误

21.VaR（ValueatRisk）值越小，表明风险越小。()

A.正确B.错误

22.信用风险是金融风险管理中最重要的风险类型。()

A.正确B.错误

23.操作风险可以通过购买保险来完全规避。()

A.正确B.错误

24.金融风险管理的目标是最大化金融收益。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.简述金融风险管理的主要目标。

26.什么是风险敞口？它对金融机构的风险管理有何意义？

27.如何进行有效的信用风险评估？

28.简述市场风险的管理方法。

29.在金融风险管理中，如何进行风险监测与控制？

2025年金融风险管理师职业能力考核试卷及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】金融风险管理的目标主要是防范和降低金融风险损失，保障金融稳定，而非提高金融收益。

2.【答案】B

【解析】VaR值越小，意味着在一定置信水平下，潜在的损失越小，因此风险越小。

3.【答案】D

【解析】信用风险是指借款人或交易对手违约的风险，是金融风险管理中非常重要的风险类型。

4.【答案】C

【解析】利率互换属于场外