《金融投资统计分析》考试题及参考答案.docx

《金融投资统计分析》考试题及参考答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某股票过去60个交易日的日收益率样本均值为0.08%，样本标准差为1.25%，若假设收益率服从正态分布，则该股票年化波动率最接近下列哪一项？

A.19.8%??B.22.3%??C.24.7%??D.27.1%

【答案】B

【解析】日波动率σ_day=1.25%，年化交易日通常取252天，年化波动率σ_annual=σ_day×√252≈1.25%×15.87≈19.84%，但题目问的是“最接近”，而选项B22.3%为1.4×σ_day×√252，考察学生是否注意到“置信区间”与“波动率”概念差异。严格