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《金融统计分析》试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在描述金融收益率分布的“尖峰厚尾”特征时，最常用的统计量是

A.偏度

B.峰度

C.标准差

D.变异系数

答案：B

解析：峰度衡量分布尾部的厚度，尖峰厚尾意味着峰度值显著大于3，故选B。

2.若某股票日对数收益率服从正态分布N(μ,σ2)，则其对应的简单收益率的分布为

A.正态分布

B.对数正态分布

C.t分布

D.卡方分布

答案：B

解析：简单收益率r=exp(x)?1，x服从正态分布，则exp(x)服从对数正态分布，故r的分布为对数正态。

3.在GARCH(1,1)模型中，若α+β=1，则条件方差过