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2026年保险精算师面试题及偿付能力含答案

一、单选题（共5题，每题2分）

1.根据《保险公司偿付能力管理规定》，核心资本是指保险公司持有的哪些资产？

A.可投资证券

B.实际资本

C.其他一级资本工具

D.重估储备

2.某保险公司2025年风险综合资本充足率为200%，但资本杠杆率低于100%，根据偿付能力监管要求，该公司的风险评级为？

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

3.中国保险业偿付能力体系中的“三支柱”框架中，第二支柱主要指什么？

A.资本充足率监管指标

B.风险定价机制

C.保险公司的资本补充要求

D.市场行为监管

4.假设某保险公司2025年综合成本率为105%，若其预定利率为4%，假设费用率稳定，则其主要影响因素可能是？

A.利率风险

B.死差损

C.费用率上升

D.利率倒挂

5.偿付能力监管中，“动态偿付能力监测”主要关注什么指标？

A.资本充足率

B.风险权重调整

C.资产负债匹配率

D.资本流动性

二、多选题（共4题，每题3分）

1.根据中国《偿付能力监管体系》，保险公司一级资本包括哪些部分？

A.实收资本

B.资本公积

C.其他综合收益

D.可转换债券

2.偿付能力风险管理的核心要素包括？

A.资本规划

B.风险计量

C.监管符合性

D.市场行为监测

3.影响保险公司偿付能力的主要外部因素有哪些？

A.宏观经济波动

B.利率政策调整

C.市场竞争加剧

D.契约成本上升

4.偿付能力监管中，保险公司需要披露的“关键风险指标”包括？

A.资产负债率

B.风险准备金覆盖率

C.资本流动性压力测试结果

D.负债结构变化

三、判断题（共5题，每题2分）

1.偿付能力监管的核心目标是确保保险公司具备足够的资本抵御风险，但过度强调资本充足可能导致资源浪费。（√/×）

2.中国偿付能力监管的“三支柱”中，第一支柱是市场约束，第二支柱是监管干预。（×）

3.保险公司若资本杠杆率低于100%，则直接触发偿付能力风险预警。（√）

4.偿付能力动态监测主要依赖监管机构的定期压力测试结果。（×）

5.综合成本率低于100%意味着保险公司盈利能力较强。（√）

四、简答题（共3题，每题4分）

1.简述中国偿付能力监管“三支柱”的具体内容及其作用。

2.解释“偿付能力风险”的定义，并列举三种主要类型。

3.某保险公司2025年综合成本率超预期上升，请分析可能的原因并提出应对措施。

五、计算题（共2题，每题6分）

1.某保险公司2025年实际资本为200亿元，可计算资本为150亿元，附加资本为50亿元，其风险综合资本充足率（RCSA）为180%。假设其风险权重为1.2，计算其资本杠杆率。（答案：83.33%）

2.某寿险公司2025年预定利率为4%，费用率5%，假设投资收益率3%，实际成本率超预期上升至110%。若费用率不变，分析主要影响因素并计算其对成本率的影响。（答案：死差损导致成本率上升7个百分点）

六、论述题（1题，10分）

结合中国偿付能力监管现状，论述保险公司如何通过资产负债匹配管理提升偿付能力稳定性。

答案及解析

一、单选题

1.C（其他一级资本工具如可转换债券、永续债等属于核心资本）

2.B（风险综合资本充足率200%但杠杆率低于100%属于B类风险评级）

3.C（第二支柱是资本补充要求，如动态偿付能力监管）

4.C（费用率上升直接导致综合成本率上升）

5.D（动态偿付能力监测关注资本流动性变化）

二、多选题

1.A、B、C（一级资本包括实收资本、资本公积、其他综合收益）

2.A、B、C（核心要素为资本规划、风险计量、监管符合性）

3.A、B、C（外部因素包括宏观经济、利率政策、市场竞争）

4.A、B、C（关键风险指标包括资产负债率、风险准备金覆盖率、流动性压力测试结果）

三、判断题

1.√

2.×（第一支柱是监管符合性，第二支柱是监管干预）

3.√

4.×（动态监测依赖持续数据而非一次性测试）

5.√

四、简答题

1.三支柱内容：

-第一支柱：监管符合性，通过资本充足率等指标确保公司资本充足；

-第二支柱：监管干预，针对公司风险暴露进行动态资本要求；

-第三支柱：市场约束，要求公司披露偿付能力信息以强化市场监督。

2.偿付能力风险定义：公司资本不足以覆盖潜在风险损失的可能性。类型：

-信用风险（如投资损失）；

-操作风险（如内部欺诈）；

-流动性风险（如无法偿付短期债务）。

3.原因分析：

-死差损（预定利率低于实际死亡率）；

-费用率上升（渠道成本增加）；

应对措施：

-优化产品定价；

-加强费用管控