金融风险管理的VaR方法及其应用.docx

名目

TOC\o1-3\h\z\u一、VaR方法的产生PAGEREF_Toc199908092\h3

二、VaR的定义PAGEREF_Toc199908093\h4

三、VaR的计算PAGEREF_Toc199908094\h5

〔一〕ω和R的概率分布函数未知PAGEREF_Toc199908095\h6

〔二〕ω和R服从正态分布PAGEREF_Toc199908096\h8

(三)ω和R服从非正态的概率分布PAGEREF_Toc199908097\h9

四、风险价值的度量模型PAGEREF_Toc199908098\h11

(一)德尔塔—正态评价法PAGEREF_Toc199908099\h