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中级银行从业资格之中级风险管理附答案

1.商业银行面临的主要风险类型不包括以下哪项？()

A.信用风险

B.市场风险

C.战略风险

D.声誉风险

答案：C。解析：商业银行面临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险等。其中，信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险是最为核心和常见的风险类型。题目问的是“不包括”，战略风险属于主要风险类型之一，因此该题无正确答案。（注：此处可能题目设置有误，若严格按选项，所有选项均为主要风险。若修正题目为“最主要风险”，则答案通常为A.信用风险。）

2.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行核心一级资本充足率不得低于()。

A.4%

B.5%

C.6%

D.8%

答案：B。解析：《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行核心一级资本充足率不得低于5%，一级资本充足率不得低于6%，资本充足率不得低于8%。

3.下列关于风险价值（VaR）的说法，不正确的是()。

A.VaR是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

B.计算VaR的方法主要有历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法

C.VaR值随置信水平的提高而增加

D.VaR值随持有期的延长而减少

答案：D。解析：VaR值随持有期的延长而增加，因为持有期越长，市场波动的可能性和幅度都可能越大，潜在损失也就越大。

4.商业银行操作风险的特点不包括()。

A.普遍性

B.非营利性

C.可转化性

D.系统性

答案：D。解析：操作风险具有普遍性、非营利性、可转化性等特点。系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，操作风险更多是个别机构或业务环节的风险，通常不具有系统性。

5.商业银行风险管理的基本流程是()。

A.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

B.风险计量→风险识别→风险监测→风险控制

C.风险识别→风险监测→风险计量→风险控制

D.风险监测→风险识别→风险计量→风险控制

答案：A。解析：商业银行风险管理的基本流程包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。首先识别风险，然后对其进行量化评估，接着持续监测风险状况，最后采取措施进行控制和缓释。

1.商业银行信用风险计量中，债项评级是对（）的特定风险进行计量和评价，以反映其违约后对债项损失的大小。

答案：交易本身。解析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后债项损失的大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。

2.（）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。

答案：风险价值（VaR）。解析：风险价值（ValueatRisk，VaR）的定义为，在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。

3.根据《商业银行流动性风险管理办法》，商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

答案：100%。解析：流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。监管要求流动性覆盖率不低于100%。

4.商业银行的（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

答案：战略风险。解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

5.操作风险损失数据收集的“四要素”包括：损失事件的类型、发生的时间、损失金额和（）。

答案：发生的原因/成因。解析：操作风险损失数据收集通常需要包含损失事件的类型、发生时间、损失金额以及导致损失的原因等关键要素，以便对操作风险进行分析、计量和管理。

1.商业银行的市场风险仅存在于交易账户。()

答案：错。解析：商业银行的市场风险不仅存在于交易账户，银行账户中也可能存在市场风险，如利率风险、汇率风险等。银行账户主要包括商业银行的存贷款业务等，这些业务同样会受到市场价格变动的影响。

2.预期损失是指商业银行在一定的置信水平下，在一定时期内可能遭受的最大损失。()

答案：错。解析：预期损失是指商业银行在未来一定时期内预期可能发生的平均损失，是银行根据历史数据和模型估算出来的、在正常经营过程中可以预见的损失。而在一定置信水平下可能遭受的最大损失是风险价值（VaR）的定义，或非预期损失的概念范畴（非预期损失是超过预期损失的部分）。

3.商业银行的核心一级资本是银行资本中最核心的部分，承担风险和吸收损失的能力最强