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外汇综合题库及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

1.以下哪种汇率标价方法下，当本国货币升值时，交叉汇率中的美元数量会减少？（）

A.间接标价法

B.直接标价法

C.美元标价法

D.购买力平价法

2.甲国利率高于乙国，根据利率平价理论（不考虑其他因素），甲国的即期汇率倾向于？（）

A.升值

B.贬值

C.不变

D.无法确定

3.一家公司需要在未来三个月支付100万欧元，为规避汇率风险，它可以采取哪种金融工具？（）

A.购买欧元看涨期权

B.购买欧元看跌期权

C.销售欧元远期合约

D.购买欧元远期合约

4.以下哪项不属于企业面临的外汇风险类型？（）

A.交易风险

B.经济风险

C.会计风险

D.利率风险

5.某银行报价USD/CNY=6.85，该报价属于哪种标价法？（）

A.直接标价法

B.间接标价法

C.美元标价法（以CNY为计价货币）

D.以上都不是

6.一笔即期外汇交易，汇率为EUR/USD=1.10，交易金额为10万欧元，则买入10万欧元需要付出多少美元？（）

A.10,000美元

B.100,000美元

C.1,000,000美元

D.9,090.91美元

7.某投资者购买了一份欧元的看涨期权，期权费为2美元/欧元，行权价为1.20USD/EUR。如果到期时市场汇率为1.25USD/EUR，该投资者的最大收益是多少？（）

A.0.05美元/欧元

B.0.10美元/欧元

C.2.20美元/欧元

D.0美元（可能亏损期权费）

8.“SpotTransaction”通常指？（）

A.现货交易

B.远期交易

C.期货交易

D.期权交易

9.汇率变动对一国进出口商品价格的影响，体现了汇率的哪种作用？（）

A.价值尺度

B.流通手段

C.支付手段

D.国际比较标准

10.假设某公司以6.80USD/CNY的汇率买入100万美元用于偿还外债，同时市场上远期汇率是6.78USD/CNY。如果该公司选择做远期结售汇，它可以锁定多少人民币成本？（）

A.680万元人民币

B.678万元人民币

C.6.78/6.80=0.997USD/CNY

D.无法确定

二、填空题

1.汇率的两种基本标价方法是__________和__________。

2.远期汇率与即期汇率的差额通常用__________来表示。

3.企业在收到以外币计价的货款时，面临的主要外汇风险是__________风险。

4.外汇期货合约是在__________交易的标准化远期外汇合约。

5.买入一个货币看涨期权，意味着买方获得了在未来以__________价格购买该货币的权利。

6.外汇市场的参与者主要包括__________、中央银行、跨国公司等。

7.银行在外汇买卖中，通常对买入价和卖出价有__________。

8.根据购买力平价理论，通货膨胀率较高的国家，其货币汇率倾向于__________。

9.“Hedging”在外汇风险管理中的含义是__________。

10.外汇市场的价格发现功能是指它能够通过买卖双方的互动，形成反映国际收支和资本流动的__________。

三、简答题

1.简述利率平价理论的主要内容及其在实际中的体现。

2.请列举三种企业可以采用的外汇风险管理自然对冲方法，并简要说明其原理。

3.什么是外汇期货？它与外汇远期合约有何主要区别？

4.解释“汇率风险”、“经济风险”和“折算风险”三者之间的联系与区别。

5.简述外汇市场的主要参与者及其功能。

四、计算题

1.假设纽约市场汇率为USD/CNY=7.00，伦敦市场汇率为GBP/USD=1.30。请计算交叉汇率GBP/CNY是多少？

2.某投资者以USD/JPY=110.00的汇率买入一份日元远期合约，合约金额为50万日元。假设合约到期时市场汇率为USD/JPY=112.00。如果该投资者持有此合约至到期平仓，其盈亏情况如何（忽略利息和手续费）？

3.一家公司需要在3个月后支付50万欧元，当前即期汇率为USD/EUR=0.90，3个月远期欧元贴水100点（假设1点=0