优化基础理论：约束优化与无约束优化_17.序列二次规划(SQP).docx

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17.序列二次规划(SQP)

17.1引言

序列二次规划（SequentialQuadraticProgramming,SQP）是一种用于解决非线性约束优化问题的迭代方法。它通过一系列的二次规划子问题来逐步逼近原问题的解。SQP方法在每一步中都利用目标函数和约束函数的梯度和Hessian矩阵来构造一个二次模型，然后通过求解这个二次模型来更新当前点。这种方法在处理复杂非线性约束问题时非常有效，广泛应用于工程优化、控制系统设计等领域。

17.2基本原理

17.2.1问题定义

考虑以下非线性约束优化问题：

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