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商业银行二季度流动性压力测试报告

根据《商业银行股份有限公司流动性风险管理制度与流

程》，第二季度对我行流动性风险进行逐项排查和压力测试，

现将情况汇报如下：

一、组织领导

我行成立了流动性压力测试小组，由财务管理部负责，

牵头各个业务部门对各项工作进行安排部署，严格保密制

度，落实工作责任，确保了此次测试工作保质保量如期完成。

二、测试基本情况

自2009年12月成立农商行以来，各项经营指标严格

按农村合作金融机构风险评价和预警指标中五大类17个指

标加强监测控制。此次流动性压力测试以《中国银监会金融

机构法人非现场监管信息系统》中G21表作为参考取数标

准，将期限缺口分析与现金流量分析结合进行，以2015年

6月30数据作为依据，测试轻度、中度、重度下压力指标。

（一）流动性风险状况

1、风险因素及情景假设：

（一）存款大量流失：综合我行存款变动情况，我行以

2015年存款一季度每日的变动比率为基础，轻度为平均变

动比率、中度为最大的变动比率、重度为轻度与中度之和。

我行轻度为-0.46%、中度为-1.51%、重度为-1.97%。我行