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2026年银行风险管理部下一步工作计

划

2026年是我行深化风险治理改革、推动全面风险管

理体系向精细化、智能化升级的关键一年。结合宏观经

济形势变化、监管政策导向及我行战略发展目标，风险

管理部将围绕“稳基础、控重点、强能力、促协同”主

线，聚焦信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、

合规与反洗钱风险五大核心领域，通过机制优化、工具

创新、技术赋能，实现风险防控从“被动应对”向“主

动经营”转变，为全行高质量发展提供坚实保障。

一、信用风险管理：构建全周期动态管控体系，

筑牢资产质量“压舱石”

针对2026年宏观经济“结构调整深化、区域分化

加剧、重点领域风险缓释与新变量交织”的特征，信用

风险管理将以“精准识别、动态管控、前瞻处置”为核

心，重点推进三方面工作：

一是优化客户准入与限额管理机制。基于行业研究

团队对2026年重点行业（如房地产、地方融资平台、

传统制造业、绿色金融、科创企业）的景气度预测，修

订《客户准入负面清单》，将行业风险等级由“高、中、

低”三级细化为“禁止准入、限制准入、审慎准入、优

先支持”四级，并配套差异化的担保要求（如高风险行

业抵质押率不低于80%）、利率定价（风险溢价区间扩

大至150-300BP）。同步完成行业限额模型优化，引入

区域经济GDP增速、地方财政自给率、产业政策支持度

等12项外部指标，将模型预测准确率目标提升至85%

以上（2025年为78%），2026年Q1前完成系统落地，

Q2起按季度动态调整行业限额。

二是强化贷后全流程风险预警。依托“风险大脑”

系统二期建设，整合企业财务数据（覆盖资产负债表、

现金流量表、利润表200+项指标）、非财务数据（工

商变更、司法诉讼、舆情新闻、供应链交易）及宏观经

济数据（PPI、CPI、行业PMI），构建包含150个预警

指标的“客户风险画像库”。针对房地产企业重点监测

“净负债率、现金短债比、受限资产占比”，对地方融

资平台重点监测“隐性债务规模、政府性基金收入覆盖

倍数”，对科创企业重点监测“研发投入强度、专利转

化效率、核心技术替代性”。2026年Q2前完成预警模

型训练，实现风险信号“T+1”推送；Q3起开展“红橙

黄绿”四级预警分级管理，红色预警客户要求5个工作

日内制定退出或重组方案，橙色预警客户按月跟踪整改

情况。

三是加快不良资产处置创新。建立“表内+表外、

自主+合作”的多元化处置体系：表内不良贷款方面，

推广“诉讼清收+以物抵债+债转股”组合策略，对抵质

押物引入第三方评估机构动态估值，确保处置回收率不

低于60%；表外风险资产方面，探索与AMC、信托公司

合作开展资产证券化（目标发行规模不低于50亿元），

2026年Q3前完成首单ABS项目落地；针对中小微企业

不良，试点“批量转让+风险补偿”模式，与地方政府

风险补偿基金对接，力争年内中小微不良处置周期缩短

至6个月以内（2025年为9个月）。

二、市场风险管理：深化计量工具应用，提升利

率汇率波动应对能力

2026年，随着利率市场化改革深化（LPR报价机制

可能进一步优化）、汇率双向波动加剧（预计人民币对

美元汇率波动区间扩大至6.4-7.2），市场风险管理将

重点提升“计量准确性、对冲有效性、压力测试前瞻

性”。

一是完善市场风险计量体系。升级现有VaR（在险

价值）模型，将持有期从10天缩短至5天（符合最新

监管要求），置信水平保持99%，同时引入ES（预期尾

部损失）作为补充指标，覆盖极端风险。针对交易账户，

按产品类型（债券、衍生品、外汇）细分计量颗粒度，

债券投资重点监测久期、凸性指标（目标久期偏差控制

在±0.5以内），衍生品交易重点监控希腊字母

（Delta、Gamma、Vega），外汇交易重点跟踪净敞口头

寸（单日净敞口不超过等值5000万美元）。2026年Q1

完成模型校准，Q2起按日生成《市场风险日报》，向

管理层实时报送关键指标。

二是优化套期保值策略。针对银行账簿利率风险

（IRRBB），建立“敏感性缺口+经济价值变动”双维度

评估框架，2026年目标将1年期利率敏感性缺口控制

在资产总额的±2%以内（2025年为±3%）。对