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中信建投-因子跟踪月报：波动率流动性价值因子表现较好.pdfVIP

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  • 2026-03-10 发布于江苏
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中信建投-因子跟踪月报：波动率流动性价值因子表现较好.pdf

    证券研究报告·金融工程跟踪报告

    因子跟踪月报—波动率流动性价值因金融工程研究

    子表现较好

    核心观点姚紫薇

    yaoziwei@

    针对十个风格因子，在全A股、沪深300、中证500、中证SAC编号:S1440524040001

    1000与创业板的股票池中分别统计因子的IC水平，以跟踪这些

    风格因子在不同区间内的表现。在全市场内，本月波动率因子,王超

    流动性因子,价值因子表现较好。我们将十个风格因子进行标准

    化处理，分别选择在全A股、沪深300、中证500、中证1000与wangchaodcq@

    创业板五个股

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