交易系统与资金管理：趋势跟踪与超买超卖策略.pdfVIP

1,系统

这应该是一个者最基本的工具,其实也没什么好说的,更加没什么高深的地方.就是个简

单的规则而已.

目前流行的系统大概有两种主流,我分别举两的例子:

A趋势型:系统使用三跟(5.10.30)参数不一定,可以按自己来定.的规则如下:

首线,30单位的是用来判断趋势的,方法也很简单,当5.10这两条在其上时是上升趋

势,在其之下是下降趋势,然后以这个为来过滤信号.

当5.10在30天之上金叉为多头买入进场信号,买入后持仓,等待5.10死叉后不

论赚赔,卖出平仓,但不反手放空,除非死叉是在30之下形成.

当5.10在30天之下死叉为空头卖出进场信号,卖出后持仓,等待5.10金叉后不

论赚赔,买入平仓,但不反手做多,除非金叉是在30之上形成.

这种系统的优点是只要出现大行情,就肯定跑不了,并且绝对不会进行所谓的逆市操做,缺

点是振荡市里会左右挨耳光.

B超买超卖型系统:系统使用两种指标,MA和WMS,两个时间结构,结构之间的比例大约为5:1,

比如日线和60分钟线结合,30分钟线和5分钟线结合.

当日线的MA(比如10天)朝上,且价格在MA之上,定为上升趋势,信号在60分钟图,WMS从

50以下上穿50,视为超卖,买入,买入后的止损点为前一日日线的,每日更新,了结点

则是60分钟图WMS下穿20.

当日线的MA(比如10天)朝下,且价格在MA之下,定为下降趋势,信号在60分钟图,WMS从

50之上下穿50,视为超买,卖出,买出后的止损点为前一日日线的最高价,每日更新,了结点

则是60分钟图WMS上穿80.

这种系统的优点是,介入的点位比较谨慎,或者说安全,很适合低买高卖的人.缺点是

有时候行情突破根本不回撤或是反抽,常常踏空行情.

2,管理

首先做一下,所谓的管理是指控制每笔投入的量,以此控制风险,保存

的实力.从之前的系统一节,大家可以看出来,没有什么的系统,各种系统各有各

的优点,各有各的缺点,最关键的问题是它们都无法闭开亏损,者,首先必须牢记

的一点就是亏损是不可能被避免掉的.

止损点的设立和执行非常重要,但不要以为有了这个你就万事无忧了,滑移价差,阁夜跳空,市

场里总会出现你意想不到的事情发生,如果第一次你满仓,亏损10%,那么第二笔你就只

剩90%的实力,连亏个三笔(不要以为这不常出现,其实这是很正常的事情,连亏个六七笔都没

什么好大惊小怪的)后,你就只剩70%的实力了,三张亏掉的钱想用一张补回来,比登

天还难.

所以管理是比系统更加重要的一节,再好的系统,配上糟糕的管理,可以在

之间让你倾家荡产,可是反过来,严格谨慎的管理计划再配上个不算太烂的系统,却

能让你稳健的累积起属于你自己的.

其实管理也没什么特别高深的地方,更加不需要你有微积分知识,你只要记住,把每次投

入的固定一个比例就可以了,不过说实在的我也不知道有没有什么固定的最佳比例,太大

的话风险过高,太小的话又没有使用的效率,我只能给个建议,新手每笔都控制在5~10%,

等你有了比较多的实际经验后,再放大,但在目前的商品中,10倍杠杆,3%的涨跌

幅限制,20%的投入量无论如何都是极限了,至少我个人是这么认为的.

爱惜自己的,没有赌本的话,是不会让你进门的.