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2025年特许金融分析师《数量分析》专项训练卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

假设一个投资组合包含两种资产，资产A的预期回报率为12%，标准差为15%；资产B的预期回报率为8%，标准差为10%。投资组合中资产A的权重为60%，资产B的权重为40%。假设资产A和资产B的协方差矩阵如下：

```

|资产A|资产B|

----------|---------|---------|

资产A|225|75|

资产B|75|100|

```

计算该投资组合的预期回报率。

二、

已知一个股票的收益率呈正态分布，其平均月收益率μ为1.5%，标准差σ为4%。计算该股票月收益率超过10%的概率。

三、

某公司正在考虑两个投资项目。项目A需要初始投资1000万元，预计年回报率服从均值为12%，标准差为3%的正态分布。项目B需要初始投资1500万元，预计年回报率服从均值为15%，标准差为4%的正态分布。请问哪个项目的预期回报率更高？哪个项目的风险（以标准差衡量）更大？

四、

根据以下样本数据，计算样本均值、样本方差和样本标准差。

样本数据：5,7,9,11,13,15,17

五、

一个包含100个观测值的样本，其样本均值是50，样