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一种仿射内点信赖域算法来求解带界约束的非线性优化问题分析

目录

TOC\o1-3\h\u28643一种仿射内点信赖域算法来求解带界约束的非线性优化问题分析 1

121931.1预备知识 1

261851.2界约束优化问题的仿射内点信赖域算法 2

314541.3算法收敛性分析 6

12541.4数值实验 13

1.1预备知识

界约束优化问题在约束优化问题中是比较容易处理的一类问题，在现实的生产生活中有着极其广泛的应用。如此说来，研究非线性界约束优化问题对于科学技术的发展具有重要影响。对于非线性界约束优化问题，国内外已经发展了许多理论和方法。仿射内点信赖域方法基于优化问题的KKT条件，经过选取合理的仿射变换矩阵，并由此构造信赖域子问题模型，通过解出信赖域子问题来求得非线性约束优化问题的试探步。

仿射矩阵方法是由Dikin提出的，经常借此解决线性规划问题。在后来仿射矩阵方法又由Barnes和Vanderber等进行了深入研究。在二十世纪末期，Dikin引入了用来解决二阶凸问题的仿射矩阵方法，构造出了一个椭球，此椭球以当前迭代点为中心,轴长与包含在可行域里最大的椭球的轴长成常数比例，在椭球上求目标函数的最小来求解下一个迭代点。通常情况下，仿射变换内点算法考虑以下界约束问题

.

若是以上问题的最优解，那么

3-(1)

内点仿射变换算法的一阶必要条件在满足某种条件下可写作如下非线性系统

.

其中，是仿射尺度矩阵。

定理1.1满足一阶最优性条件3-(1)当且仅当是非线性系统

.

的一个解。其中，

许多文献研究了凸规划仿射变换内点算法的收敛性。在仿射变换矩阵的构造过程中，我们让变量和边界的距离作为矩阵选取的参考因素，另外还取决当前迭代点信赖域半径。对于为何要加入信赖域半径的影响，是因为信赖域可以自适应变化，在算法收敛性以及处理效果方面有一定的帮助。

Fletcher和Leyffer为了保证算法的全局收敛性，引入了滤子方法。滤子方法是一种代替价值函数的方法，可以作为保证非线性规划算法收敛的工具。LiandZhu提出了在线搜索滤子技术基础上的仿射内点信赖域方法来求带界约束的非线性优化问题。Andreas和Lorenz给出了一种基于线搜索的过滤方法框架，该框架既可以应用于障碍函数方法，也可以应用于SQP方法。

1.2界约束优化问题的仿射内点信赖域算法

带有等式约束的界约束优化问题是我们在这一章要研究的内容

3-(2)

其中是连续可微实值函数，向量，，且。另外是可行集，其内点可行集可以表示为

.

问题3-(2)的拉格朗日函数为

.

假设为问题3-(2)的极小点，则肯定存在满足KKT条件

上式等价于

.3-(3)

其中，是对角仿射矩阵，它的对角元素被定义为

.3-(4)

其中，其中是一个常量。

假设第次迭代时，用牛顿法求解问题3-(3)，则迭代步满足

3-(5)

其中

3-(6)

且

变换其形式可以写作

3-(7)

定义二次模型

其中，。

定义信赖域子问题为

3-(8)

我们令

考虑一个回代线搜索过程，在这个过程中尝试步长递减的序列，直到满足某个接受条件，对应的迭代点为

其中是当前迭代点，是搜索方向。

为了避免经典的价值函数的使用，我们用滤子方法来代替，我们令使用的约束违反度函数为。

定义1.1称点支配点，当且仅当且。

定义1.2滤子就是具有形式的列表，记为，使得

或

对所有成立。

接下来我们就确定迭代点是否合适的标准。实际来说，若点的对应函数对的值和对应的值很近似，那它则会被过滤掉。也就是说在平面上，对那些不被滤子接受的点所处在的地方建造了边界。所以被滤子接受试探点，当且仅当满足

3-(9)

或

3-(10)

成立。其中，。

此外，滤子集合是逐渐变化的，假设第次迭