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基于历史数据的Alpha量化投资策略有效性及优化路径研究

一、引言

1.1研究背景

随着全球金融市场的不断发展与创新，量化投资作为一种新兴的投资方式，逐渐在金融领域崭露头角。量化投资借助数学、统计学、计算机科学等多学科知识，通过构建复杂的数量化模型，对海量金融数据进行深度分析与挖掘，从而实现投资决策的科学化、系统化与自动化。与传统投资方式相比，量化投资能够有效减少人为因素的干扰，提高投资决策的效率与准确性，更好地适应复杂多变的金融市场环境。近年来，随着计算机技术的飞速发展以及大数据时代的来临，量化投资迎来了更为广阔的发展空间，其在全球金融市场中的应用日益广泛，市场份额不断扩大，已成为众多投资