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基于风险预算的ETF配置实践-ETF配置系列：构建不同风险偏好的ETF配置策略.docx

基于风险预算的ETF配置实践-ETF配置系列：构建不同风险偏好的ETF配置策略.docx

    目录

    构建资产配置组合的准备步骤 3

    精选优质投资标的 3

    引入科学的配置模型 5

    低风险偏好的资产配置策略 6

    构建动量评分体系 6

    构建基础动量指标 6

    处理动量因子的共线性陷阱 8

    构建不同目标波动的资产配置策略 8

    风险平价与风险预算简介 8

    动量风险预算策略 9

    通过管理现金实现目标波动 9

    不控制目标波动的风险预算策略 10

    目标波动3%的绝对收益策略 11

    目标波动5%的绝对收益策略 12

    高风险偏好的资产配置策略 12

    红利择时策略 13

    构建基于权益增强的多元资产配置策略 14

    4. 总结 15

    风险提示 1

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