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金融工程｜量化投资专题：港股通成分股调入调出效应与预测.docx

金融工程｜量化投资专题：港股通成分股调入调出效应与预测.docx

    图表索引

    图1：各窗口每期调入股超额收益率 6

    图2：各窗口每期调出股超额收益率 7

    图3:各窗口每期调入股平均超额收益率 8

    图4：各窗口每期调出股平均超额收益率 8

    图5：每期调入股胜率及净值 8

    图6：每期调出股胜率及净值 9

    表1：历史相关交易数据 5

    表2：近三期预测效果 10

    表3：2026年3月调入股预测 10

    表4：2026年3月调出股预测 11

    一、港股通机制与调整规则

    港股通是内地投资者投资香港股票市场的重要渠道，其可投资范围主要包括恒生综合大型股指数、中型股指数成分股，以及满足市值要求的恒生综合小型股指数成分股和A+H股

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