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ROE稳定与ROE提升下的两类策略构建.pdfVIP

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  • 2026-04-03 发布于北京
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ROE稳定与ROE提升下的两类策略构建.pdf

    ◼在专题报告《剔除“害群之马”：ROE稳定性视角构建高质量选股组合》中，我们统计了ROE的转移矩阵：在2010/4/30~2024/4/30

    回测期间，每年的4月底，基于上市公司过去1年的ROE水平，将股票划分成6档，分别为小于0，介于0~5%，介于5%~10%，介于

    10%~15%，介于15%~20%，大于或等于20%，然后6个组合内股票等权，分别统计这6个组合到次年4月底的年度收益率，以及6个组

    合内股票次年ROE落在各个区间的数量比例。

    ◼在转移数量比例方面，次年ROE维持去年ROE中枢的比例较高，比如，去年R

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