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机器学习中的特征工程在量化中的应用

一、引言

在金融市场的数字化转型浪潮中，量化投资凭借数据驱动的决策模式，逐渐成为资产管理领域的核心工具。而机器学习技术的深度渗透，使得量化策略的研发从传统的统计模型向更复杂的非线性模型跃迁。在此过程中，特征工程作为连接原始数据与模型输入的桥梁，其重要性愈发凸显。有研究指出，在机器学习模型的最终效果中，约60%-80%的贡献来自于特征工程的质量（周志华，2016）。对于量化投资而言，原始数据往往呈现高噪声、多维度、非稳态等特性，如何从海量市场数据中提取能有效刻画资产价格波动规律的特征，直接决定了模型的预测能力与策略的盈利能力。本文将围绕特征工程在量化中的应用展