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算法交易中的“隐形成本”破局：基于机器学习的冲击模型与实证.docxVIP

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  • 2026-04-17 发布于北京
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算法交易中的“隐形成本”破局：基于机器学习的冲击模型与实证.docx

    一、引言：隐形成本的现实挑战 4

    二、经典模型回顾：从理论基石到实践框架 4

    （一）本土探索：国内研究进展与贡献 5

    （二）国际前沿：经典理论与最新动态 5

    三、创新突破：基于机器学习的冲击建模实践 8

    （一）因变量构建 8

    （二）特征工程 9

    1、瞬时冲击：价格越低，冲击越大 10

    2、临时冲击：市占比主导的流动性消耗 10

    3、永久冲击：市占比的长期价格影响 11

    （三）模型构建：LightGBM的训练与表现 12

    1、瞬时冲击的关键驱动因子 13

    2、临时冲击的主导变量 13

    3、永久冲击的核心因素 14

    （四）模型优化：显

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