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2026年股票风险测试题目及答案

1.单选题（每题2分，共20分）

1.1某股票当前价格50元，预期一年后支付股息2元，且一年后预期价格为54元，则该股票的预期持有期收益率最接近

A.8%??B.10%??C.12%??D.14%

答案：C

解析：=

1.2若某资产组合的β系数为1.3，无风险利率3%，市场组合预期收益10%，则根据CAPM，该组合的预期收益率为

A.10.9%??B.11.1%??C.12.1%??D.13.0%

答案：C

解析：3

1.3下列关于VaR的说法正确的是

A.VaR只能用于市场风险??B.95%置信水平1日VaR=100万意味着日均损