资本资产定价模型真题及答案.docxVIP

资本资产定价模型真题及答案

一、单项选择题

1.资本资产定价模型的核心是（）。

A.市场组合B.无风险资产C.风险溢价D.贝塔系数

答案：D

2.某股票的贝塔系数为1.5，市场组合的预期收益率为10%，无风险收益率为5%，则该股票的预期收益率为（）。

A.12.5%B.15%C.17.5%D.20%

答案：A

3.资本资产定价模型假设投资者是（）。

A.风险偏好型B.风险厌恶型C.风险中性型D.以上都不是

答案：B

4.市场组合的风险溢价取决于（）。

A.市场的波动性B.投资者的风险偏好C.无风险收益率D.以上都不是

答案：A

5.贝塔系数衡量的是（）。

A.系统性风险B.非系统性风险C.总风险D.以上都不是

答案：A

6.若某资产的贝塔系数为0，则该资产（）。

A.无风险B.与市场组合风险相同C.只有系统性风险D.只有非系统性风险

答案：A

7.资本资产定价模型中的市场组合是指（）。

A.所有证券组成的组合B.有效边界上的组合C.风险最小的组合D.预期收益率最高的组合

答案：A

8.当市场处于均衡状态时，（）。

A.所有证券的预期收益率都相等