原创力文档摘摘摘要要要
自从Merton提出效用最大化的理论框架后,该问题一直是金融数学领域中
的核心方向,也一直受到金融数学家的关注,随机控制方法(HJB)与对偶方法(鞅
方法)陆续被提出.随机控制方法在处理Markov金融市场下具有优势,而对偶
方法则能处理非Markov的市场,二次增长的倒向随机微分方程(BSDE)也被发
现与效用最大化理论密切联系.本文主要从偏好角度,在非Markov市场,利用
BSDE研究一类财富过程的效用最大化问题.
第一章介绍
您可能关注的文档
- 斯芬克斯因子的博弈--文学伦理学批评视角下《面纱》中凯蒂主体性重建研究.pdf
- 基于图表示学习的高阶网络链路预测研究.pdf
- 差额补足协议的性质认定及效力问题研究.pdf
- 证券纠纷特别代表人诉讼制度研究.pdf
- 预防性环境行政公益诉讼制度构建研究.pdf
- 图的零度与直径关系的研究.pdf
- 淮安市洪泽区文旅融合发展中政府职能优化研究.pdf
- 文化批评视域下的“厌女症”研究.pdf
- 信息技术赋能Z镇农村低保政策执行研究.pdf
- 具有无界随机系数的一维BSDE加权L2解的研究.pdf
- 2026年纪检监察巡察整改监督面试题库.docx
- 湖南省衡阳市2015年中考地理真题试题（扫描版，含答案）.pdf
- 黑龙江省哈尔滨市2015年中考地理真题试题（扫描版，含答案）.pdf
- 湖南省长沙市2015年中考地理真题试题（扫描版，无答案）.pdf
- 山东省济南市2015年中考地理真题试题（扫描版，无答案）.pdf
- 湖南省永州市2015年中考地理真题试题（扫描版，无答案）.pdf
- 湖南省怀化市2015年中考地理真题试题（扫描版，无答案）.pdf
- 黑龙江省大庆市2015年中考地理真题试题（扫描版，含答案）.pdf
- 2026年煤科总院煤化工分院面试.docx
- 2026年外事办韩语翻译录用考试外事笔译双边协议备忘录练习.docx
文档评论（0）