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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场波动预测模型优化研究论文

**摘要**

随着加密货币市场的蓬勃发展，其价格波动性已成为投资者、监管机构及市场分析师关注的焦点。传统金融时间序列模型在解释加密货币市场波动时存在局限性，而GARCH模型因其对波动率的捕捉能力，成为研究该领域的重要工具。本文旨在探讨GARCH模型在加密货币价格波动预测中的应用，并提出优化策略，以提升市场波动预测的准确性。通过分析加密货币市场的特性，结合GARCH模型的动态调整机制，本文试图为投资者提供更可靠的决策依据，并为监管机构制定相关政策提供理论支持。研究结果表明，优化后的GARCH模型能够更有效地捕捉加密货币市场的