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随机过程

StochasticProcess

教学大纲

课程编码：M671002

课程学分：32学时，2学分

适用学科/专业：统计学、数学、经济学、工科相关专业

开课学院：理学院

一、课程性质

《随机过程》是高等院校统计学、数学、经济学、工科相关专业硕士研究生的一门必修的重要基础理论课。它为学好后续专业课程提供了必要的数学方法和数学工具。能培养学生的分析问题和解决问题的能力。

二、课程教学目的

通过学习本课程，培养硕士研究生抽象和概括问题的能力、逻辑推理能力，还要特别注意，培养学生具有熟练的运算能力和运用所学知识去分析和解决实际问题的能力。

三、教学基本内容及基本要求

本课程教学时数为32学时，根据不同章节难易程度适当安排习题课（课外）。课程内容要求的高低用不同词汇加以区分：对于概念、理论，从高到低以“理解”、“了解”、“知道”三级区分；对于运算、方法，以“熟练掌握”、“掌握”、“会”或“能”三级区分。“熟悉”相当于“理解”并“熟练掌握”。

第一章概率论基础6学时

１.理解概率空间、随机变量的概念。

２.熟悉随机变量的数字特征。

３.知道概率论中常用的几个变换。

４.了解随机变量的收敛及极限定理。

第二章随机过程的概念与基本类型4学时

１.理解随机过程的概念，熟悉随机过程的分布律和数字特征。

２.理解复随机过程的概念。熟悉几种重要的随机过程。

第三章泊松过程