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期权进阶能力测试题及详细解析.docx

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    期权进阶能力测试题及详细解析

    一、单项选择题（共10题，每题5分）

    1. 投资者持有一份3个月到期的沪深300指数看涨期权（平值），当前标的波动率为20%，若预计未来1个月波动率将升至30%，其他条件不变，该期权价格最可能的变化是（）

    A.下跌10%-15%B.上涨20%-30%C.基本不变D.先涨后跌

    2. 关于期权希腊字母“Gamma”，以下说法正确的是（）

    A.实值期权的Gamma绝对值大于平值期权

    B.到期日临近时，平值期权的Gamma会急剧减小

    C.Gamma衡量标的价格变动对Delta的影响

    D.认购期

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