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碳交易市场气象风险因子识别与价格波动模型

摘要

全球气候变化加剧导致极端天气频发，深刻影响能源供需与碳市场稳定。传统碳价预测模型多聚焦于政策与经济因素，对气象风险因子的考量不足，导致价格预测在极端气候场景下偏差较大。本课题旨在构建融合气象风险因子的碳价波动模型，辅助碳交易决策。全文遵循工程递进思路展开：首先，分析气象条件对能源需求及碳排放的影响，识别核心气象风险因子；其次，基于长短期记忆网络与气象因子融合技术，设计碳价波动预测模型总体架构；再次，完成数据采集清洗、特征工程及模型算法的详细设计与实现；最后，通过对比实验与回测分析验证模型性能。本设计的核心创新在于量化了气温偏离度与新能源出力波动对碳价的非线性冲击，并构建了气象-碳价耦合特征池，显著提升了极端天气下碳价预测的准确率，为控排企业规避气象风险提供了可靠工具。

第一章绪论

1.1研究背景

随着全国碳排放权交易市场的深化运行，碳资产已成为控排企业的核心资产。碳价受多重因素交织影响，波动性日益增强。在众多驱动因素中，气象条件的突变往往引发能源需求的剧烈波动，进而打破碳配额供需平衡。

例如，极端高温天气推高空调制冷负荷，导致火电出力激增与碳排放配额需求短期井喷；而持续寡雨则影响水电出力，引发能源结构切换与碳配额消耗加速。现有碳交易决策系统多侧重于宏观经济与政策文本分析，对高频气象风险因子缺乏深度挖掘。

这导致在