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广西壮族自治区2026年银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）试题及答案

一、单项选择题（共40题，每题0.5分，共20分。以下备选项中只有一项最符合题目要求）

1.商业银行风险管理的基本流程中，位于“风险识别”和“风险控制”之间，且是核心环节的是（）。

A.风险监测

B.风险计量

C.风险对冲

D.风险缓释

2.巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率监管，其目的是为了限制银行过度扩张资产负债表，防止模型风险和计量错误。杠杆率的计算公式为（）。

A.一级资本/调整后的表内外资产余额

B.总资本/调整后的表内外资产余额

C.一级资本/表内外总资产

D.核心一级资本/表内外总资产

3.在商业银行的信用风险计量中，违约概率（PD）通常被定义为债务人在未来一定时期内发生违约的可能性。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，对于非零售风险暴露，违约概率的估计值是（）。

A.长期违约概率

B.1年期违约概率

C.3年期违约概率

D.剩余期限违约概率

4.某银行持有面值为1000万元的债券，久期为4.5年，凸性为30。假设收益率曲线向上平移100个基点，根据久期和凸性调整后的债券价格变动百分比约为（）。

A.-4.35%

B.-4.65%

C.+4.35%

D.+4.65%

5.商业银行在实施市场风险内部模型法（IMA）时，必须使用返回检验来验