2026年金融风险管理师综合能力试题及答案.docxVIP

2026年金融风险管理师综合能力试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.在巴塞尔协议Ⅲ最终版框架下，对全球系统重要性银行（G-SIB）的附加资本要求最高可达风险加权资产的（）。

A.1.0%B.1.5%C.2.0%D.3.5%

答案：D

2.使用KMV模型估计违约概率时，核心输入变量是（）。

A.历史平均违约率B.股票波动率与杠杆比率C.信用评级迁移矩阵D.宏观GDP增速

答案：B

3.当银行采用内部模型法（IMA）计量市场风险时，回溯测试例外次数为7次（250个交易日），则监管乘数因子应设为（）。

A.3B.3.4C.3.65D.3.85

答案：C

4.在信用估值调整（CVA）计算中，违约暴露的贴现后预期正暴露（EE）通常使用以下哪种曲线贴现（）。

A.OIS曲线B.国债收益率曲线C.同业拆借曲线D.企业债收益率曲线

答案：A

5.根据《稳健压力测试实践与监管原则》，反向压力测试的首要步骤是（）。

A.设定极端情景B.识别潜在损失触发点C.校准模型参数D.报告董事会

答案：B

6.在操作风险AMA模型中，若损失分布法（LDA）采用Poisson-LogNormal组合，则频率分布的过度离散检验通常使用（）。

A.Jarque-Be