数据序列相关性分析与应用探讨.pptVIP

§2.6序列相关性

SerialCorrelation;1.序列相关性概念;在其它条件仍成立的条件下，序列相关即意味着：;称一阶序列相关，或自相关(autocorrelation)，这是最常见的序列相关问题。;2.序列相关产生的原因;;例如，假如边际成本模型应为：;(4)数据的“编造”;OLS参数预计量仍含有没有偏性

OLS预计量不含有有效性

在大样本情况下，参数预计量虽然含有一致性，仍不含有渐进有效性。;2.变量的显著性检验失去意义;三、序列相关性的检验;2.图示法;3.解析法

(1)回归检验法;(2)杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法;

;该统计量的分布与出目前给定样本中的X值有复杂的关系，因此其准确的分布极难得到。

Durbin和Watson成功地导出了临界值的下限dL和上限dU，且这些上下限只与样本的容量n和解释变量的个数k相关，而与解释变量X的取值无关。;若0D.W.dL存在正自相关

dLD.W.dU不能确定

dUD.W.4－dU无自相关

4－dUD.W.4－dL不能确定

4－dLD.W.4存在负