2026年基金从业《基金投资决策》考前必刷卷（含解析）.docxVIP

2026年基金从业《基金投资决策》考前必刷卷（含解析）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案）

1.根据现代投资组合理论，当增加一个与现有投资组合不相关的资产到投资组合中时，以下哪项是必然发生的？

A.投资组合的预期收益率提高

B.投资组合的方差增加

C.投资组合的预期收益率和方差都提高

D.投资组合的方差不变，但预期收益率提高

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，某资产的贝塔系数（β）为1，意味着该资产的预期收益率与市场组合的预期收益率之间的关系是？

A.该资产的预期收益率总是高于市场组合的预期收益率

B.该资产的预期收益率总是低于市场组合的预期收益率

C.该资产的预期收益率与市场组合的预期收益率相等

D.该资产的预期收益率对市场组合预期收益率的变化没有敏感性

3.有效市场假说（EMH）认为，在一个强式有效市场中，以下哪项陈述是正确的？

A.基于历史价格信息的交易策略可以持续获得超额收益

B.所有可获得的信息都已被充分反映在当前资产价格中

C.专业的基金管理人可以通过积极的选股或择时策略持续获得超额收益

D.交易成本的存在使得市场不可能有效

4.基金投资分析中