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ESG策略周度报告

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本周ESG策略小幅回撤

——ESG策略周度报告

2026年6月29日

核心观点

lESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止6月26日，ESG筛选策略（沪深300）下跌-2.43%，相对于基准沪深300（-1.48%），超额收

益为-0.95%。最新一个月总回报为-3%，相对总回报为-3%，最大涨幅为5%，最大跌幅为-7%，夏普比例为-1.99。

lESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科