2026年基金从业《基金投资组合》专项训练题库.docxVIP

2026年基金从业《基金投资组合》专项训练题库

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的核心要素是？

A.单个资产的预期收益率

B.投资组合的风险水平

C.市场的整体波动性

D.投资者的个人偏好与风险承受能力

2.下列关于有效市场假说的表述，哪一项是正确的？

A.市场价格已经反映了所有可获得的信息

B.投资者可以通过技术分析持续获得超额收益

C.基于基本面分析很难获得超额收益

D.市场效率总是处于完全状态

3.在资产配置过程中，将大部分资金配置于低风险资产，小部分资金配置于高风险资产的投资策略，通常被称为？

A.保守型配置策略

B.平衡型配置策略

C.积极型配置策略

D.被动型配置策略

4.资本资产定价模型（CAPM）中，衡量投资组合系统性风险的指标是？

A.标准差

B.贝塔系数（β）

C.偏度

D.夏普比率

5.投资组合管理中，再平衡主要是指？

A.调整投资组合中各类资产的权重

B.增加对表现良好资产的投资

C.减少对表现落后